Líderes del BCE, la banca europea y Grant Thornton debaten cómo la regulación, la tecnología y la cultura transforman la gestión del riesgo financiero.
Grant Thornton ha reunido a líderes del Banco Central Europeo (BCE) y del sector bancario europeo para debatir sobre la evolución normativa, tecnológica y cultural en la gestión del riesgo financiero. En la jornada, titulada “El futuro de los modelos internos: enfoque IRB frente al enfoque estandarizado”, se abordó cómo la transformación digital, especialmente la inteligencia artificial y el machine learning, está impactando en el desarrollo de modelos y en las expectativas supervisoras, destacando la necesidad de que estos modelos estén alineados con la estrategia y el ciclo operativo de las entidades.
Entre los anuncios destacados, Stephen Woulfe (BCE) presentó un nuevo sistema escalonado de supervisión bancaria que permitirá a los bancos gestionar de forma autónoma los riesgos menores, reforzando así una cultura de responsabilidad. Otros expertos, como Dwayne Price (Grant Thornton Irlanda) y Daniel Fernández (Grant Thornton España), pusieron el foco en la necesidad de enfoques más ágiles, colaborativos y tecnológicamente integrados para una gestión de riesgos eficaz, en un entorno cada vez más exigente desde el punto de vista normativo.
La jornada también dejó claro que el futuro de los modelos internos requiere una evaluación crítica de su utilidad, simplicidad y capacidad de adaptación. Profesionales de entidades como Santander, BBVA, Société Générale e ING coincidieron en que, si bien la IA tiene potencial en ciertas fases del ciclo de modelización, su uso en modelos regulados todavía plantea importantes retos. En este contexto, se subrayó la importancia de soluciones eficientes y una supervisión que combine confianza con responsabilidad.
